Las 5 métricas que todo trader de futuros debe monitorear
Deja de mirar solo el P&L. Estas 5 métricas te dicen si realmente estás mejorando como trader.
1. Sharpe Ratio
Mide la rentabilidad ajustada por riesgo. Un Sharpe de 1.0 significa que tus ganancias son proporcionales al riesgo que tomaste. Por encima de 2.0 es excelente. Por debajo de 0.5 significa que estás tomando demasiado riesgo para las ganancias que obtienes.
2. Win Rate
El porcentaje de operaciones ganadoras. No lo persigas: un Win Rate del 40% con R:R de 1:3 es más rentable que un 70% con R:R de 1:1. Lo importante es que tu Win Rate sea consistente.
3. Ratio Risk/Reward promedio
La relación entre tu ganancia promedio y tu pérdida promedio. Un R:R de 1:2 significa que ganas el doble cuando aciertas de lo que pierdes cuando fallas. GPRiskReward te ayuda a mantener este ratio en cada operación.
4. Drawdown máximo
La mayor caída desde el pico de tu cuenta. Un Drawdown del 20% requiere una ganancia del 25% para recuperarse. Del 50% requiere 100%. Tu objetivo: mantener el Drawdown por debajo del 10% siempre.
5. Expectativa (EV)
La métrica más importante. Expectativa = (Win Rate × Ganancia Promedio) − (Loss Rate × Pérdida Promedio). Si tu expectativa es positiva, tienes edge. Si es negativa, no importa lo que hagas, vas a perder dinero a largo plazo.
📊 Monitorear estas métricas te separa del 90% de los traders que solo miran el P&L diario. La suite GP Trading te da las herramientas para mejorar cada una de ellas.